聊聊币圈的套利交易

百科介绍:

    套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化,在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易,以期望价差发生变化而获利的交易行为。

    概念是比较空洞的,简单来说,套利交易的实质就是几乎无风险条件去吃价差。

    这种价差可能是同一品种在不同现货市场里的,也可能是同一品种在不同市场里的,也可能是不同品种在同一市场的。

比如:

1、搬砖套利

    同一市场里虚拟货币在不同平台价格可能存在不同,可能是某大户在其中一个平台低价抛货,也可能是刚上线新交易所供需短暂失衡。还可能是漏洞问题,梦幻西游游戏就曾有bug,药店(系统商店)里佛手价格为80,卖给当铺(也是系统商店)可以得到200。

当出现价差即可进行搬砖操作,这种搬砖就是套利的一种形式。     

2、期现套利
    同一品种在不同市场里,比特币现货价格47000美元,期货平台里交割类期货50000美元,就可以做空与所持现货等值的期货(套保)等待交割回到现货相当价格赚取价差。

  同样的,不过是合约,还可以运用在期权市场里。

3、关联品套利

    由于遭遇自然灾害,存粮不够吃了,大米涨价了,那么面粉、粗粮等也会被传导和替代下涨价。

4、套保利息套利
    由于市场溢价问题,永续合约长期保持多对空付利息,即可通过长期套保获取利息。

“期现套利”和“套保利息套利”具备长期可操作性。

尤其适用于牛市多头情绪高涨的时候,预期年化8%起,牛市短期可以到20%,纯粹的熊市不太行。

    对于做好套利最重要的是在有游戏资格的情况下获取信息的能力和拥有套利思维。

1、游戏资格

    大部分的套利或多或少都需要钱,很少有空手套白狼的。

    钱就是一种游戏资格,你有钱就能参加,没有钱就无法参加。

    还有的时候,钱显得不那么重要,

    比如:

    (1)2017年ico和后面一些原价抢茅台、抢联名款球鞋,能抢到即赚到。这种时候,钱只是最基本的参与资格,还需要你具备好的网速、好的辅助软件。

     (2)2019年ieo和2021年uni这些dex空投,有些需要你具备一定底仓持仓才能参与抽奖。

    记得那时候ieo还是比较担心持仓贬值带来的亏损,采取的是去借贷平台付利息抵押借贷后再转入账户里抽签,这种是靠钱和思路的,毕竟不是所有人都知道可以抵押借贷。

    但是还有一些ieo和空投需要你曾经是老用户才给你机会,这种就需要在成本比较低的情况下尽量多参与和关注新事物。

    (3)由于政策导致很多容易赚钱的机会xx国籍不能参与,此时也跟钱无关。

    大部分套利场景里钱和其他游戏资格一样重要:就像上篇文章里,由于usdt6.15和usd结汇价格6.35有差价。

    cny购买usdt后转入ftx将usdt转化为usd,再提取到境外卡再结汇回cny,每买5万usdt可以赚1万cny。

    你需要有钱的同时还需要有境外卡和结汇额度。

    就像2020年原油出现负溢价,如果你有能交割的账户资格和有游艇或者能租到储存原油的装置,你就可以轻松获利。这时,钱和能交割的账户、储油装置构成了套利的游戏资格。

2、获取信息的能力:

    首先需要的是获取信息,如果你没有信息也就不知道xx具备可以套利的机会,也就无法实现套利。

    其次是处理信息的能力,光有信息不行还需要从信息里找到有用的内容。

    比如:同样一条信息对于不同人解读是不一样的,每个人由于出身、教育经历、人生阅历,对同一件事有不同看法是正常的,如何找到对自己有利的信息对于能否套利成功是至关重要的。

3、套利思维:

    主要是发现套利空间的能力、能读懂规则且运用规则的能力、能获取到规则外的风险的能力。

    我们都知道一份风险一分收益的道理,但实际生活里也常常存在低风险高收益和高风险低收益的场景,这就需要具备套利思维去分辨。需要注意的是这种思维并不是仅仅是局限游戏规则内,还有游戏外的规则需要关注。

    拿usdt6.15、usd6.35举例,游戏规则内正常你可以买usdt换usd再换回人民币。

    但是由于中间平台huobi、ftx、币安突然跑路,就可能产生损失。usdt也可能随时炸雷,导致无法兑付。

    可以评估套利的风险大小,但是无法完全避免风险。

本文由币圈老玩家“棋局”的分享,仅供参考。

本文属于“币圈的玩法和规律”系列之一:

1、币圈比特币和山寨行情轮动规律

2、聊聊币圈的套利交易

3、​到底什么价格,什么时候适合抄底比特币

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